허리도 괜찮아지는 중이고, 뭔가 최근들어 머리가 팽팽 도는 상태이다. 이유는 모른다. 허리 아프다고 안쓴게 보관되나. 아 그러고보니, 불면증이 해결되는 중이구나.
여튼 그래서 오늘은 훈련 가기 전에 서적의 기술적 분석 부분을 다시 복습했다. 이미 수치 계산은 trading-toolkit에 만들어 놓은 상태였는데, 이때는 계산식 자체를 구현하는데 초점이 맞춰져 있었다면, 이번엔 기술적 분석을 통한 거래 방법에 초점을 맞추고 읽었다.
참고로 서적은 아래와 같다.
나의 트레이딩 룸으로 오라! - 알렉산더 엘더
조금 공격적인 느낌의 이름이긴 하다. 근데 뭐 영어로 "Come to my trading room"이면 그렇게 들리진 않을듯? 각설하고, 읽은 내용을 요약해 보겠다.
종목 선택 - 무엇을 살 것인가
일단 기본적으로, 채널이 넓어야 한다. 채널이 넓지 않으면 많이 못먹기 때문. 이게 그냥 단순히 많이 못먹는게 문제가 아니다. 트레이딩의 성적을 계산할 때에는 이 채널에서 얼마나 많이 먹었는지를 기준으로 한다. 따라서, 채널이 좁은 경우, 아무리 좋은 성적을 내도 이득을 크게 보지 못한다. 그리고 거래비용을 지불해야 함. 남좋은 일만 하는 꼴이다.
또 한 가지, 많은 종목을 전체적으로 보기보다, 주종목으로 할 몇몇 종목을 골라서 그것만 파는게 유리하다고 함.
이동평균선을 통한 추세 파악 - 지금 어떤가
이동평균선, 그 중 지수이동평균을 권장함. 여튼 이 선을 이용해서 상승장인지 하락장인지 추세를 파악하면 된다.
예상되는 추세 반전 지점이 있는지 확인 - 특별한 기회가 있나
MACD 히스토그램. 이 중 다이버전스를 포착한다면 좋은 기회가 될 수 있음. 다이버전스는 여러번 읽고 나서야 이해할 수 있었다. 상승 다이버전스는 가격이 두 번 이상 저점을 찍을 때, MACD 히스토그램의 두 바닥을 비교하면 상승하는 경우이다. 하락 다이버전스는 가격이 두 번 이상 고점을 찍을 때, MACD 히스토그램의 두 천정을 비교하면 하락하는 경우. 이 다이버전스의 경우, 자주 있는 일은 아니지만, 일어나는 경우 꽤 좋은 신호가 된다고 함. 약간 이벤트같다고 해야 하나.
매수/매도 시점 파악 - 언제 사고 팔 것인가
책의 저자가 개발한 강도지수라는게 있다. 이걸 이용해서 이동평균을 구하면 매수/매도 시점을 파악하기 좋다고 함. 2일 강도지수 이동평균을 이용했을 때, 만약 상승장의 경우 이 값이 음수인 경우 매수 타이밍, 반대로 하락장에서 이 값이 양수인 경우 매도 타이밍이라 함. 일시적으로 반전이 일어나는 케이스를 포착할 수 있음.
추세 재개여부 파악 - 지금 이 상태는 일시적인 것인가
이 역시 책의 저자가 개발한 엘더-레이라는게 있다. 반전이 포착되었을 때, 이전의 추세를 여전히 가져갈것인가를 알 수 있다고 함. 상승추세에서 매도 강도가 음수에서 양수로 올라가는 경우 상승이 재개되고, 하락 추세인데 매수강도가 양수에서 음수로 전환되는 경우 하락이 재개된다. 그냥 보면 당연해 보이기도 하다.
아 참고로, 매도강도는 작을 수록 강한 것이다.
위험요소 회피 - 이 포지션을 취해도 괜찮을 것인가
스토캐스틱이라는 지표가 있다. 이 지표는 과매수/과매도 상태를 나타낼 수 있음. 저자는 주로 극단적인 상황을 막기 위해 이 지표를 본다고 한다. 마지막 단계에서 이용하면 될 것 같다. 예를 들어, 매수하고 싶은데 스토캐스틱의 상단기준선 위로 올라가 있다면 매수하지 않는다. 반대로 공매도하고 싶은데 스토캐스틱의 하단기준선 아래라면 하지 않는다.
펀더멘털에 의한 변수
아무리 다이버전스를 포착하고, 매수/매도 시점 찾고 스토캐스틱으로 검증한다고 해도, 결국 기본적인 펀더멘털의 변화가 심하면 이 신호들이 의미없게 되는 경우가 있다고 한다. 저자는 이럴 때 반대 포지션을 즉시 취한다던가 하는 트레이딩적 노하우를 맛보기로 소개해 줬는데, 나같은 쩌리는 그냥 펀더멘털에 큰 변화가 찾아올 만한 주식은, 트레이딩이 아니라 투자적 관점에서 바라봐야 할 듯 하다.